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5 modi per misurare il rischio Fondo comune d'investimento Ci sono cinque principali indicatori di rischio di investimento che si applicano all'analisi delle scorte. obbligazioni e portafogli di fondi comuni. Sono alpha. beta. R-squared. deviazione standard e l'indice di Sharpe. Queste misure statistiche sono predittori storici di riskvolatility investimenti e sono tutti i principali componenti della moderna teoria di portafoglio (MPT). Il MPT è una metodologia finanziario ed accademico standard utilizzato per valutare le prestazioni di equità. - Reddito fisso e investimenti in fondi comuni di investimento di confrontandole con benchmark di mercato. Tutte queste misure di rischio hanno lo scopo di aiutare gli investitori a determinare i parametri di rischio-rendimento dei loro investimenti. In questo articolo, anche dare una breve spiegazione di ciascuno di questi indicatori comunemente usati. Alpha Alpha è una misura di una performance degli investimenti su base aggiustata per il rischio. Prende la volatilità (rischio di prezzo) di un portafoglio titoli o fondi e raffronta la sua performance corretta per il rischio di un indice di riferimento. L'eccesso ritorno dell'investimento relativo al rendimento dell'indice di riferimento è la sua alfa. In parole povere, l'alfa è spesso considerato per rappresentare il valore che un gestore di portafoglio aggiunge o sottrae da un fondo portafogli ritorno. Un alpha positivo di 1,0 significa che il fondo ha sovraperformato l'indice di riferimento di 1. Di conseguenza, un simile alfa negativo indicherebbe una sottoperformance di 1. Per gli investitori, il più positivo un alfa è, meglio è. Beta Beta, noto anche come il coefficiente beta, è una misura della volatilità o rischio sistematico. di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Beta è calcolato utilizzando l'analisi di regressione, e si può pensare ad esso come la tendenza di un investimenti tornare a rispondere alle oscillazioni del mercato. Per definizione, il mercato ha un beta di 1,0. I valori dei titoli e di portafoglio individuali sono misurati in base a come si discostano dal mercato. Un beta di 1,0 indica che il prezzo investimenti si muoverà in lock-passo con il mercato. Un beta inferiore a 1,0 indica che l'investimento sia meno volatile rispetto al mercato, e, di conseguenza, un beta superiore a 1,0 indica che il prezzo investimenti sarà più volatile rispetto al mercato. Ad esempio, se un beta portafogli di fondi è di 1,2, la sua teoria 20 più volatili rispetto al mercato. investitori prudenti cercando di preservare il capitale dovrebbe concentrarsi su titoli e portafogli di fondi a basso beta, che tali investitori disposti ad assumere maggiori rischi alla ricerca di rendimenti più elevati dovrebbero cercare investimenti ad alto beta. R-Squared R-Squared è una misura statistica che rappresenta la percentuale di un portafogli di fondi o movimenti securitys che possono essere spiegate dai movimenti in un indice di riferimento. Per i titoli a reddito fisso e le loro corrispondenti fondi comuni di investimento, il punto di riferimento è l'americano Bill Tesoro. e, allo stesso modo con azioni e fondi azionari. il riferimento è l'indice SampP 500. valori di R-squared vanno da 0 a 100. Secondo Morningstar, un fondo comune con un valore di R al quadrato tra il 85 e il 100 ha un record di prestazioni che è strettamente correlato all'indice. Un fondo nominale 70 o di meno non avrebbe eseguito come l'indice. gli investitori di fondi comuni dovrebbero evitare attivamente gestito fondi con elevati rapporti R-squared, che sono generalmente criticate dagli analisti come fondi indicizzati armadio. In questi casi, perché pagare le tasse più alte per la cosiddetta gestione professionale quando si può ottenere gli stessi o migliori risultati da un fondo indicizzato Deviazione standard La deviazione standard misura la dispersione dei dati dalla sua media. In parole semplici, più che i dati sono divaricate, maggiore è la differenza dalla norma. In finanza, la deviazione standard è applicato al tasso annuo di rendimento di un investimento per misurare la sua volatilità (rischio). Una azionario volatile avrebbe un elevato deviazione standard. Con i fondi comuni di investimento, la deviazione standard ci dice quanto il rendimento di un fondo è di deviazione da rendimenti attesi in base alla sua performance storica. Indice di Sharpe Sviluppato da premio Nobel l'economista William Sharpe, questo rapporto misura la performance corretta per il rischio. Si è calcolato sottraendo il tasso privo di rischio di rendimento (Stati Uniti Treasury Bond) dal tasso di cambio di un investimento e dividendo il risultato per gli investimenti deviazione standard del suo ritorno. L'indice di Sharpe racconta gli investitori se un investimento rendimenti sono dovuti a decisioni di investimento intelligenti o il risultato di eccesso di rischio. Questa misura è molto utile perché anche se uno di portafoglio o di sicurezza possono trarre rendimenti più elevati rispetto ai suoi coetanei, è solo un buon investimento se tali rendimenti più elevati non sono dotati di troppi rischi aggiuntivi. Quanto maggiore è l'indice di Sharpe investimenti, migliore è la sua performance corretta per il rischio. La linea di fondo Molti investitori tendono a concentrarsi esclusivamente sul ritorno dell'investimento, con poca preoccupazione per il rischio di investimento. Le cinque misure di rischio che abbiamo appena discusso in grado di fornire un certo equilibrio l'equazione rischio-rendimento. La buona notizia per gli investitori è che questi indicatori sono calcolati per loro e sono disponibili su diversi siti web finanziari, oltre ad essere incorporata in molti rapporti di ricerca di investimenti. Per quanto utile come queste misure sono, tenere a mente che quando si considera un'azione, un'obbligazione o di investimento dei fondi comuni, il rischio di volatilità è solo uno dei fattori che dovreste considerare che possono influenzare la qualità di un investimento. Un titolo con un prezzo che dipende o derivato da una o più attività sottostanti. Le leggi antitrust si applicano praticamente a tutti i settori e ad ogni livello di attività, tra cui la produzione, il trasporto. Quando un titoli company039s sono elencati su più di un cambio al fine di aggiungere liquidità alle azioni e permettendo. La tassa di pollo è una tariffa su autocarri leggeri effettuate al di fuori degli Stati Uniti il ​​salario massimo A è un limite massimo imposto alla quantità di reddito che un lavoratore può guadagnare in un determinato periodo di time. Old inglese la odiato odioso ostile ripugnante, da laithaz proto-germanico (cf . sassone, Vecchio Frisone Leth ripugnante, norreno Leir odiosa, ostile, detestato Medio lelijc olandese. leelijk olandese brutta antico alto tedesco Leid dolorosa, odioso, offensivo, grave, tedesco Leid dolore francese posato brutto, da Franchi posato), dal PIE radice leit - a detestare. Indebolito significa avversi, poco incline è attestata dalla fine di 14c. Restio a partire. un verso di una canzone a lungo dimenticato, viene registrata dal 1580 come espressiva termine generico di qualsiasi melodia giocato addii, la vela di una nave, ecc correlate: Loathness. Dizionario online Etimologia 2010 Douglas Harper Cite questa fonte Scopri i nostri più grandi presentazioni Scopri altri argomenti sul nostro blog Scopri gli usi corretti di questi due omofoni comunemente confuse. Che pronuncia sbagliata ha dato questo carattere il suo nome, questo piccolo marchio ha due usi principali: a significare possesso o lettere omesse. Le persone inventano nuove parole per tutto il tempo, ma quelli che effettivamente rendono